TMA4285 Tidsrekkemodeller
Høsten 2005

Om kurset | Foreleser | Beskjeder | Læremateriell | Forelesninger | Øvinger | Eksamen

Om kurset

Emnet gir en innføring i modellering og analyse av serier av stokastiske observasjoner i tid. Innhold i emnet inkluderer: Autregressive og moving-average baserte modeller for stasjonære og for ikkestasjonære tidsrekker; parameterestimering, modellidentifisering og prognoser; ARCH- og GARCH-modeller for volatilitet; kointegrasjon; state-space modeller, lineære dynamiske modeller og kalmanfilteret.

  • Studiepoeng: 7.5
  • Varighet: 1 semester (høst)
  • Forelesninger: 4 timer pr. uke, tirsdag 10:15 - 12:00 og torsdag 14:15 - 16:00 i R4
  • Eksamen: Skriftlig, 4 timer.
Foreleser Arvid Næss Telefon: 73 59 70 53
Rom 944, Sentralbygg 2, NTNU Gløhaugen
Epost: arvidn@math.ntnu.no
Treffetid: Etter avtale
Beskjeder

11/1: Sensuren er nå klar. Det ble 3 A, 4 B, 3 C og 2 E. Løsningsforslaget til eksamensoppgavene finner du her.


6/12: Løsningsforslaget til Øving 7 er nå (endelig) klart. Husk: Det er ingen grunn til panikk selv om du ikke akkurat har samme løsningsforslag som meg.

1/12: Det er lagt ut lenke til noen gamle eksamensoppgaver under 'Eksamen'.

17/11: Lenke til notatet om kointegrasjon og ARCH/GARCH-modeller finner du i pensumlisten.

7/11: Det kan se ut til at studentversjonen av ITSM2000 lager litt krøll for oss mht BEER.TSM i Oppgave 6.9 og 6.10. Jeg foreslår flg. løsning: Åpne BEER.TSM med ITSM2000, og klikk på Transform -> Subsequence og velg 251 som antall datapunkter (maks for studentversjonen). Velg så File -> Export og Save filen som BEERSH.TSM. Benytt BEERSH istenfor BEER, og bruk igjen Subsequence for å fjerne de 12 siste datapunktene fra BEERSH.TSM for å lage BSHORT.TSM. Lykke til!

4/11: Da er det klart for Øving 7, som teller 20% ved fastsettelse av endelig karakter. Sjekk info fra  31/10. Det er fortsatt en individuell øving!

31/10: Denne uken blir øvingsfri. Neste uke er satt av til den obligatoriske, tellende øvingen, som blir Øving 7. Den blir lagt ut på fredag 4/11, med innlevering innen tirsdag 15 /11 kl. 15 i min posthylle. Merk øvingen med navn, ikke studentnummer. NB! Forelesning tirsdag 8/11, deretter er neste forelesning torsdag 17/11.  

28/10: Løsningsforslaget til Øving 6 er på plass.

14/10: Da er tiden kommet til første obligatoriske øving, Øving 6. Denne teller ikke mht eksamenskarakter, men må være godkjent. Innlevering er i min posthylle på ekspedisjonen i 4. et. i Sentralbygg 2 innen mandag 24/10 kl. 15.

10/10: Øving 5 er på plass. Neste øving (6) er obligatorisk, og neste uke er satt av til arbeidet med den. Dvs.  det er ingen forelesninger neste uke.

3/10: Øving 4 er nå også klar til innsats. En liten oppfordring: Ikke vær for rask med å se på løsningsforslaget!

21/9: Øving 3 er klar, gjyv løs.

12/9: Øving 2 er på plass.

23/8: MERK: Ingen forelesning på torsdag 25/8. Dere bruker tiden fram til første forelesning på tirsdag 30/8 til å lese gjennom kapittel 1 og starte å bruke programmet ITSM 2000, som følger med læreboka.

23/8: Har nettopp fått vite at det er forsinket levering av læreboken fra forlaget. Ventes i slutten av måneden.  Jeg har kopiert kapittel 1 og lagt ut lenke i boksen under.

17/8: Velkommen til orienteringsmøte tirsdag 23. august kl. 10:15 i rom R4 i Realfagbygget.

Læremateriell

Lærebok: Peter J. Brockwell og Richard A. Davis (2002). Introduction to time series and forecasting, 2.edition, Springer Verlag.

Kapittel 1 i læreboka

Nyttig lenke: The R Project for Statistical Computing

Forelesninger


Foreløpig pensumliste:

Kapittel Pensum
1. Introduction Hele 
2. Stationary processes Hele 
3. ARMA models Hele 
4. Spectral analysis Går ut 
5. Modeling and forecasting with ARMA processes
Hele
6. Nonstationary and seasonal time series models
Hele, unntatt 6.6
7. Multivariate time series
Går ut
8. State space models
Hele, unntatt 8.7 og 8.8
9. Forecasting techniques
Går ut
10. Further topics
10.3.5 pluss notat


Øvinger Det blir to obligatoriske øvinger i emnet + ukentlige (frivillige) regneøvinger.

Øving nr. Kapittel Oppgaver
Øving 1
1
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5                                            Løsningsforslag
Øving 2
1 og 2
 1.15, 118, 2.1, 2.3, 2.5, 2.7                                 Løsningsforslag
Øving 3
2
 2.8, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14                                   Løsningsforslag
Øving 4
2
2.16, 2.17,  2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22               Løsningsforslag
Øving 5
3
3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.9                                            Løsningsforslag
Øving 6, obl.
3 og 5
3.10, 3.11, 5.1, 5.2, 5.5                                        Løsningsforslag
Øving 7, obl.
6
6.9, 6.10, 6.11                                                      Løsningsforslag
Øving 8

                            



Eksamen Eksamensdato er lørdag 17. desember 2005. Skriftlig. Varighet 4 timer.
Tillatte hjelpemidler: Bestemt, enkel kalkulator (HP30S), 'Tabeller og formler i statistikk, Tapir forlag', K. Rottmann: Matematisk formelsamling, og ett gult, stemplet A5-ark med egne formler og notater.
Endelig karakter i faget: 80% eksamen + 20% obligatoriske øvinger.

Tidligere eksamensoppgaver: Desember 2001, November 2002, August 2003, Desember 2003, August 2004, Desember 2004

Løsningforslag:
November 2002, August 2003, Desember 2003, Desember 2004