TMA4285 Tidsrekker og filterteori
Høsten 2004

Om kurset | Foreleser | Beskjeder | Læremateriell | Forelesninger | Øvinger | Eksamen

Om kurset

Emnet gir en innføring i modellering og analyse av serier av stokastiske observasjoner i tid. Innhold i emnet inkluderer: Autregressive og moving-average baserte modeller for stasjonære og for ikkestasjonære tidsrekker; parameterestimering, modellidentifisering og prognoser; spektraltetthet; parametrisk og ikkeparametrisk estimering av spektraltetthet; lineære filtre og transferfunksjoner; state-space modeller, lineære dynamiske modeller og kalmanfilteret.

  • Studiepoeng: 7.5
  • Varighet: 1 semester (høst)
  • Forelesninger: 4 timer pr. uke
  • Eksamen: Skriftlig, 4 timer.
Foreleser Arvid Næss Telefon: 73 59 70 53
Rom 1144, Sentralbygg 2, NTNU Gløhaugen
Epost: arvidn@math.ntnu.no
Treffetid: Etter avtale
Beskjeder

7/1-05: Sensuren er falt. Karakterfordelingen ble 3 A, 1 B, 7 C, 3 D, 3 E. Ikke dårlig! Løsningsforslaget på eksamensoppgavene finner du nedenfor.


6/12: Det blir spørretime torsdag 9/12, kl. 15- i rom 1329, Sentralbygg 2.

9/11: Jeg har nå lagt ut noen eksamensoppgaver pluss noen løsningsforslag som dere kan se litt på.

25/11: Et løsningsforslag av flere mulige på Øving 8 er nå klart. Mitt lille forbehold skyldes at det ikke fins noen absolutt fasit på f.eks. Exercise 6.7. Så om du ikke akkurat har gjort det som vist i løsningsforslaget, betyr ikke det nødvendigvis at du får en dårlig karakter.

19/11: Det blir ingen forelesninger neste uke, forelesningene ble avsluttet denne uken. Jeg kommer tilbake med et forslag til spørretimer i uke 50 (6-10/12). Hvis det er tidspunkter som ikke passer for deg, gi meg beskjed pr. epost så snart som mulig. Endelig pensumliste er nå på plass.

3/11: Besvarelsene på Øving 6 er lagt tilbake i boksen utenfor ekspedisjonen i 4. etasje.  En av dere antydet at Innovasjonsalgoritmen ikke var implementert i R. Det ser ut til at det dessverre er riktig.
Merk: Det blir ikke forelesninger i neste uke. Den er satt av for arbeid med Øving 8.

1/11: Da braker det løs med den andre obligatoriske øvingen, som i tillegg bidrar 20% til karakteren du får i faget. Hvis du velger å bruke R i stedet for ITSM, er det bare positivt. Innleveringsfristen er mandag 22/11 kl. 15:30. Innlevering i ekspedisjonen i 4. etasje i Sentralbygg 2. Besvarelsen legges i en konvolutt, som forsegles og merkes med stud.nr.  I oppgave 5.5 kan du bruke 10 realiseringer i stedet for 20, som det står i oppgaven.

26/10: Løsningsforslag til Øving 7 er klar. Øving 8, som er neste obligatoriske øving, kommer i løpet av uken eller tidlig neste uke.

25/10: Løsningsforslag til Øving 6 er nå på plass.

19/10: Øving 7, som nå er lagt ut, er frivillig. Løsningsforslag til Øving 6 blir ikke lagt ut før i neste uke (må vente til alle har levert inn).

4/10: Øving 6 teller ikke med ved fastsettelse av eksamenskarakter, men den må innleveres.

30/9: Øving 6 er som nevnt, første obligatoriske øving. Innleveringsfristen settes til mandag 18. oktober, kl. 16:00. Innlevering i boks merket TMA4285 utenfor ekspedisjonen i 4. etasje i Sentralbygg 2.

28/9: Det var en liten trykkfeil i løsn.forsl. til oppgave 2.12. Den er nå korrigert. Hvis du mistenker at det kan være feil i løs.forsl., vær snill å sende meg en melding om det. Løsningsforslaget til Øving 5 er tilgjengelig. Øving 6 blir første obligaoriske øving. Tar sikte på å legge den ut før helga.

22/9: Løsningsforslag til Øving 4 er nå tilgjengelig (unntatt 2.16 og 2.17). Øving 5 er også klar.

16/9: Løsningsforslag til Øving 3 er klar, og Øving 4 er også lagt ut.

8/9: Løsningsforslag til Øving 2 (unntatt 1.18) er lagt ut sammen med Øving 3.

6/9: Oppgave 1.12a) i øving 2 inneholder en liten trykkfeil. Står: sum_j j^r a_j =0, skal stå: sum_j (-j)^r a_j = 0.

1/9: Løsningsforslag til Øving 1 er nå tilgjengelig, og Øving 2 er også lagt ut.

25/8: Første øving er nå lagt ut. Løsningsforslag kommer vanligvis etter ca. en uke.

24/8: OBS! Har endret forelesningsrom: MA24 (MTI-bygget, nord for Realfagbygget) på tirsdager og B1 (Bergavd.) på onsdager. Det kan kanskje være en liten utfordring å finne MA24. Det ligger i sokkeletasjen i et grønt bygg på nedsiden av helsestasjonen (mot Lerchendal). Bruk inngangen mot syd (Realfagbygg-siden).

23/8: Vi har fått flg. forelesningsrom: B23 (Bergadv.) på tirsdager og B21 på onsdager.

19/8: På infomøtet i dag ble det enighet om flg. forelesningstidspunkter: Tirsdager 10:15-12 og onsdager 12:15-14. Sted for forelesningene vil bli annonsert senere (må finne rom).

MERK: Første uke (35) er satt av til selvstudier av kapittel 1 i læreboka og bruk av programmet ITSM 2000, som følger med boka. Dette programmet er også tilgjengelig på studentmaskinene (via Windows). Første ordinære forelesning blir dermed tirsdag 31. august. Vi starter da med kapittel 2.

12/8: Læreboka er ankommet Tapir Bokhandel.

11/8: Velkommen til orienteringsmøte i faget torsdag 19. august kl. 14:15 i rom 1236 i Sentralbygg 2.

Det ser ut til at leveransen med lærebøker fra Springer-Verlag er noe forsinket. Forhåpentligvis kommer de i slutten av denne uken eller begynnelsen av neste.

Læremateriell

Lærebok: Peter J. Brockwell og Richard A. Davis (2002). Introduction to time series and forecasting, 2.edition, Springer Verlag.


Nyttig lenke: The R Project for Statistical Computing

Forelesninger


Foreløpig pensumliste:

Kapittel Pensum
1. Introduction Hele 
2. Stationary processes Hele 
3. ARMA models Hele 
4. Spectral analysis Hele 
5. Modeling and forecasting with ARMA processes
Hele
6. Nonstationary and seasonal time series models
Hele (6.6: Orienteringsstoff)
7. Multivariate time series
Går ut
8. State space models
Hele, unntatt 8.7 og 8.8
9. Forecasting techniques
Går ut
10. Further topics
Går ut


Øvinger Det blir to obligatoriske øvinger i emnet + ukentlige (frivillige) regneøvinger.
Øving nr. Kapittel Oppgaver
Øving 1
1
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5                                            Løsningsforslag
Øving 2
1
1.7, 1.10, 1.12, 1.14, 1.15, 1.18,                          Løsningsforslag
Øving 3
2
2.1, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.10                                   Løsningsforslag
Øving 4
2
2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18                         Løsningsforslag
Øving 5
2
2.19, 2.20, 2.21, 2.22                                           Løsningsforslag
Øving 6, obl.
3
3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.9, 3.10                                   Løsningsforslag
Øving 7
3 & 4
3.11, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8                                   Løsningsforslag
Øving 8, obl.
5 & 6
5.1, 5.2, 5.5, 5.9, 5.11, 6.7                                   Løsningsforslag



Eksamen Eksamensdato er onsdag 15. desember 2004. Skriftlig. Varighet 4 timer.
Tillatte hjelpemidler: Bestemt, enkel kalkulator (HP30S), 'Tabeller og formler i statistikk, Tapir forlag', K. Rottmann: Matematisk formelsamling, og ett gult, stemplet A5-ark med egne formler og notater.
Endelig karakter i faget: 80% eksamen + 20% obligatoriske øvinger.

Tidligere eksamensoppgaver: Desember 2001, November 2002, August 2003, Desember 2003, August 2004


Løsningsforslag:
November 2002, August 2003, Desember 2003

Eksamensoppgaver

Løsningsforslag